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# AI_ICT 实盘辅助分析决策助手 ICT 主线开发方案 2026-05-21 v1

## 0. 最高约束

本方案是后续开发的执行锚点。所有新增、修改、裁剪、验证和部署，都必须同时满足两个目标：

1. 严格围绕 `docs/ICT交易全书_出版终校版.md` 的交易主线，绝对不能再偏离到泛化 AI 工作台、运营看板、archive 长尾或无关自动化。
2. 服务“实盘辅助分析决策”，只帮助交易员更快理解当前盘面、等待什么确认、为什么不交易、历史是否有优势、如何复盘；不下单、不交易、不输出可直接执行的买卖指令。

如果旧文档、旧 backlog、历史切片或临时需求与本方案冲突，以本方案和 `docs/AI_ICT_硬性主线约束_必须遵循ICT交易全书_2026-05-21_v1.md` 为准。

## 1. 当前事实状态

截至 2026-05-21，系统已经具备以下基础：

- Trader 主界面已裁剪为 `Trader Cockpit / Strategy Backtest / Trading Plan / Journal / System Ops` 五类入口。
- `/trader-mode` 已进入统一左侧菜单框架，不再是脱离主框架的独立页。
- 中文/英文切换已经覆盖主要交易员界面，默认中文。
- Trader Cockpit 首屏已压缩为六项速读：`Now / Reason / Wait / Risk / Historical Edge / Boundary`。
- Strategy Backtest 已有只读页面 `/trading/backtests`，能展示最新回测、质量门、样本、R 指标、权益曲线、失败原因和最近运行。
- 远端只读实盘分析链路在网络恢复后已重新通过 smoke：`ready_for_readonly_live_analysis=true`、`must_not_trade=true`、`trade_permission_required=false`、`submit_cancel_or_live_execution_called=false`。
- 当前 OKX/行情路径仍以只读分析为目标，允许 REST candles fallback；stream、news、readonly account context 的退化只能作为 warnings，不能被包装成交易信号。
- R2 证据仍未完整闭环：`paper_ticket_count=0`、`paper_execution_count=0`、`weekly_review_entry_count=0`，真实 operator feedback 仍需继续自然采集。

当前不能宣称：

- 不能宣称系统可以指导实盘下单。
- 不能宣称 `decision_support_ready=true`。
- 不能宣称 R2 连续 shadow/paper 证据窗口已经 completed。
- 不能启用 `execution_allowed`、`real_live_ready`、自动下单、半自动下单或 OKX trade permission 流程。

## 2. 唯一产品目标

系统的目标不是“功能多”，而是让交易员在实盘中用最少注意力回答 7 个问题：

1. 今天和此刻处于什么 ICT 叙事？
2. 当前 dealing range / daily range 在哪里？
3. Draw on Liquidity 指向哪里？
4. 价格现在处于 premium / discount / equilibrium 的什么位置？
5. 是否已经发生 liquidity sweep / inducement / displacement / MSS / FVG / retest 的完整确认链？
6. 该 setup 在历史回测中是否有足够优势？
7. 当前应该 `Review Now`、`Observe Only`，还是 `Do Not Use`，以及为什么？

如果一个功能不能帮助回答这些问题，就不应出现在交易员主界面。

## 3. 《ICT交易全书》强制主线

后续系统表达必须固定为以下顺序：

```text
Range / Draw / Location
-> Liquidity / Sweep / Inducement / Path
-> Displacement / MSS / FVG / Retest / Session
-> backtest evidence
-> pre-market plan
-> intraday unique focus or no-trade reason
-> journal / study-notes feedback
```

对应到书中主线：

- Daily Range Model：先定义日内 range、操纵、扩张，而不是先找局部信号。
- Current Dealing Range：先知道当前价格处于什么区间。
- Draw on Liquidity：目标必须从流动性吸引点推导，不从 UI 候选随机生成。
- Premium / Discount：位置决定风险，不允许脱离位置谈 FVG 或 MSS。
- IRL / ERL：目标与获利预期要来自内部/外部流动性。
- MSS / MSB：结构信号必须服务 Draw，不能把 MSS 当孤立入场按钮。
- FVG / Retest：只能作为完整链条里的确认，不是策略本身。
- Backtesting / Study Notes / Journal：回测、学习笔记、交易日志是同一闭环，不是三个装饰模块。

## 4. 系统分层

### 4.1 Trader Cockpit

定位：盘中唯一首屏。

只回答：

- 现在：`Review Now / Observe Only / Do Not Use`
- 原因：最多三条，必须使用交易员语言。
- 等待：下一步只等一个最关键确认。
- 风险：一个最重要失效条件。
- 历史优势：当前 setup/session/symbol 是否通过回测质量门。
- 边界：只读分析，不是买卖指令，不下单。

不显示：

- archive 长列表
- workflow bridge
- external context 长尾
- owner cadence / revisit queue
- digest history
- provider 细节
- 大量 runtime 内部字段

### 4.2 Strategy Backtest

定位：验证策略是否值得相信。

必须围绕 ICT 书本模型回测，不做泛化指标堆叠。

核心输出：

- setup 是否来自书本链路。
- 样本数是否足够。
- executed sample 是否足够。
- 总 R、平均 R、expectancy R。
- profit factor。
- max drawdown。
- consecutive losses。
- session edge。
- out-of-model rate。
- 失败原因是否与 book-rule violation 对齐。
- 哪些 setup/session/symbol 禁止进入 Trader Cockpit 的 `Review Now`。

### 4.3 Trading Plan

定位：盘前计划，不是盘中复杂面板。

必须按书本顺序填写：

```text
Narrative
-> Range
-> Draw
-> Bias
-> Location
-> Session
-> Confirmation
-> Invalidation
-> Target
-> No-trade conditions
```

没有合格 plan 时，Trader Cockpit 不得给出 `Review Now`。

### 4.4 Journal / Study Notes

定位：把真实使用反馈沉淀回模型。

只记录：

- 是否按模型等待。
- 是否提前行动。
- 是否在 premium/discount 位置误判。
- 是否误读 liquidity sweep。
- 是否把 MSS/FVG 脱离 Draw 使用。
- 是否缺少回测支持。
- 是否因为数据 stale 或 runtime warning 误用。
- 盘后复盘结论。

当前阶段没有真实交易，因此 Journal 不能伪造实盘执行结果；可以记录观察、No Trade、Agree、Disagree、Need More Evidence 和 study note。

### 4.5 System Ops

定位：运维、诊断、审计，不是交易员盘中主界面。

放入：

- runtime status
- remote ops smoke
- unattended harness
- proxy / market freshness
- readonly account context
- archive / workflow / digest 旧能力
- external context provider health
- migration / deploy / maintenance summary

System Ops 可以保留复杂度，但默认不能干扰交易员实盘速读。

## 5. 后续开发阶段

### S1 主线裁剪审计

目标：先判定哪些现有功能该保留、隐藏、迁移到 System Ops、归档或删除。

交付：

- 扫描所有 trader-facing routes、sidebar sections、API endpoints、frontend panels、tests。
- 每个项目打标签：
  - `Mainline`
  - `System Ops`
  - `Research Only`
  - `Deprecated`
  - `Delete Candidate`
- 输出依赖关系：前端是否引用、API 是否被测试覆盖、远端 smoke 是否依赖。
- 对可隐藏项先从交易员主界面移出；物理删除必须等依赖扫描和回滚点明确。

验收：

- 不破坏 `/trader-mode`、`/trading/backtests`、Trading Plan、Journal、System Ops。
- 不新增交易功能。
- 文档列清楚“为什么保留/为什么隐藏/为什么删除候选”。

### S2 ICT 书本模型字典

目标：建立一份系统内部 canonical ICT taxonomy，所有策略、候选、回测、计划、日志必须引用它。

交付：

- 定义核心概念：`dealing_range`、`daily_range`、`draw_on_liquidity`、`premium_discount`、`liquidity_pool`、`sweep`、`inducement`、`displacement`、`mss`、`fvg`、`retest`、`session`、`irl`、`erl`、`invalidation`。
- 每个概念必须有：
  - book anchor
  - plain-language label
  - required fields
  - invalid examples
  - UI display rule
- 增加测试：任何进入 Trader Cockpit 的 focus 必须能映射到书本模型字段。

验收：

- 不再出现“只有 internal reason bucket、没有书本链路”的候选解释。
- 所有 trader-facing 文案能追溯到 ICT 书本概念。

### S3 Trading Plan 重构

目标：让盘前计划成为 Trader Cockpit 的上游硬依赖。

交付：

- Trading Plan 页面改成书本顺序表单。
- 支持每日计划快照。
- 支持缺失项提示：没有 Draw、没有 invalidation、没有 no-trade condition 时，不允许 Cockpit 进入 `Review Now`。
- 支持从 Backtest 引用同类 setup 的历史质量门。

验收：

- 没有合格 plan 时，Cockpit 只能显示 `Observe Only` 或 `Do Not Use`。
- plan 输出不包含买卖指令，只包含观察条件、失效条件和复盘条件。

### S4 Strategy Backtest 深化

目标：从“能看回测结果”升级为“能判断策略是否值得在盘中关注”。

交付：

- 所有回测 run 必须包含 ICT setup mapping。
- 质量门原因改写为交易员可理解语言。
- 增加 book-rule violation 统计。
- 增加 session/symbol/setup 分层结果。
- 增加 no-lookahead 证据展示。
- 明确哪些结果只允许 study，不允许进入 Cockpit `Review Now`。

验收：

- 如果样本太小、expectancy 不足、profit factor 不足、回撤过大或连续亏损过高，Cockpit 必须显示历史优势不足。
- Strategy Backtest 页面能解释“为什么这个策略暂时不可信”。

### S5 Trader Cockpit 二次压缩

目标：把现有首屏进一步压成真正盘中可读。

交付：

- 所有 focus 解释必须按以下句式生成：

```text
当前处于 [Range/Location]，主 Draw 是 [Draw]；
已/未处理 [Liquidity event]；
还需要等待 [Confirmation]；
历史回测 [Pass/Fail/Insufficient]；
因此现在 [Review/Observe/Do Not Use]。
```

- 无候选时必须告诉交易员：不是“没有数据”，而是“当前缺少哪一环”。
- stale 时冻结结论或降级为 `Do Not Use`。
- 只保留一个 focus，多品种队列只用于“哪个值得看”，不是买卖信号。

验收：

- 13/14 寸屏、窄屏、暗色环境浏览器验证通过。
- 中文首屏不能出现内部 snake_case 或难懂状态。
- 状态变化时提示必须说明变化原因。

### S6 Journal / Study Notes 闭环

目标：把使用反馈变成模型改进素材。

交付：

- Agree / Disagree / No Trade / Need More Evidence / Quick Note 都要映射到书本错误分类。
- 盘后自动生成 study note 草稿。
- weekly review 明确区分：
  - observation review
  - paper review
  - execution-derived review
- 当前不做实盘交易，因此不能把 observation review 伪造成 execution evidence。

验收：

- R2 证据面板必须诚实显示哪些是真实样本，哪些只是观察样本。
- `paper_ticket_count` 和 `paper_execution_count` 只能来自真实 executable candidate 的纸面流程，不能从 blocked candidate 造样本。

### S7 只读实盘可靠性

目标：让系统每天能被交易员打开，并明确知道能不能用于“看盘分析”。

交付：

- 固化只读 launch smoke。
- System Ops 显示 proxy、market freshness、runtime、review packet、REST fallback、stream status、news/account warnings。
- Trader Cockpit 只显示交易员必须知道的健康结论，不暴露完整运维细节。

验收：

- `run_readonly_live_analysis_smoke.py` passed。
- `must_not_trade=true`。
- `trade_permission_required=false`。
- `submit_cancel_or_live_execution_called=false`。
- warnings 不被误解释成交易机会。

### S8 使用手册与训练流程

目标：把系统变成“交易员会用”的工具，而不是“开发者知道怎么点”的系统。

交付：

- 一页式盘中 SOP：
  - 打开 Trader Cockpit。
  - 看六项速读。
  - 如果 `Observe Only`，记录为什么不交易。
  - 如果 `Review Now`，检查书本链路和回测优势。
  - 盘后写 Journal / Study Note。
- 回测 SOP：
  - 如何选择 symbol/session/setup。
  - 如何读质量门失败。
  - 如何决定某 setup 暂停使用。
- 复盘 SOP：
  - 如何把 No Trade / Disagree 变成学习条目。

验收：

- 新用户不用看复杂后台，也能理解当天为什么不交易、下一步看什么。

## 6. 不做清单

以下内容后续不得作为主线开发目标，除非用户明确改变项目阶段：

- 自动下单。
- 半自动下单。
- OKX live submit/cancel/fills。
- 为了跑 sandbox smoke 索取 trade permission key。
- 将 `Review Now` 包装成买入/卖出信号。
- 外部上下文长尾、archive 长尾、workflow 长尾继续扩张。
- 多 agent 研究委员会式复杂决策。
- 与《ICT交易全书》无关的指标堆叠、LLM 泛化分析、运营报表。

## 7. 质量门

每个切片必须通过以下检查：

- 是否能映射到《ICT交易全书》的主线链路。
- 是否减少或至少不增加交易员主界面复杂度。
- 是否保持只读辅助边界。
- 是否保持 `execution_allowed=false`、`real_live_ready=false`。
- 是否没有伪造 R2 样本。
- 是否有 focused tests。
- 涉及前端时必须做浏览器验证。
- 涉及远端可用性时必须跑 remote ops smoke 和 readonly live analysis smoke。
- 文档、代码、SESSION、TASKS 必须回写一致。

## 8. 推荐立即执行顺序

下一轮不要再加新功能，按以下顺序执行：

1. S1 主线裁剪审计：列出所有非主线 trader-facing surface，决定隐藏、迁移或删除候选。
2. S2 ICT 书本模型字典：建立统一概念层，让后续所有候选、回测、计划、日志都按书本字段表达。
3. S3 Trading Plan 重构：把盘前计划变成 Cockpit 的前置硬门。
4. S4 Strategy Backtest 深化：让回测真正回答“这个 ICT setup 有没有优势”。
5. S5 Trader Cockpit 二次压缩：把首屏语言改成书本链路和交易员语言。
6. S6 Journal / Study Notes 闭环：把真实观察和盘后复盘沉淀回模型。
7. S7 只读可靠性日常化：把每天能不能用于看盘分析变成固定 smoke 和 System Ops 状态。
8. S8 使用手册与训练流程：让交易员按固定 SOP 使用，而不是靠猜。

## 9. 完整闭环定义

本阶段只有在以下条件同时满足后，才能称为闭环：

- Trader 主界面只围绕 ICT 书本链路。
- Trading Plan、Strategy Backtest、Trader Cockpit、Journal 形成闭环。
- System Ops 承接复杂诊断，不再污染交易员首屏。
- 交易员可以一眼知道：现在为什么不交易、下一步等什么、唯一 focus 为什么值得看、历史是否支持、数据是否可用。
- 回测质量门能阻止不可信 setup 进入实盘关注。
- R2 样本继续真实采集，不伪造 paper/execution/weekly evidence。
- 系统仍然明确处于只读辅助分析，不下单，不交易，不给买卖指令。