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Codex a8a05c1af4 Compress trader cockpit readout

2026-05-21 09:56:43 +08:00

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AI_ICT 主线纠偏与功能裁剪方案 2026-05-20 v1

0. 硬性主线约束

本方案受 docs/AI_ICT_硬性主线约束_必须遵循ICT交易全书_2026-05-21_v1.md 约束。

后续所有裁剪、开发、验收和状态回写，必须严格遵循 docs/ICT交易全书_出版终校版.md 的主线。任何旧 backlog、旧增强计划、旧自动化切片或临时想法与该要求冲突时，以《ICT交易全书》主线为准。

交易员主界面只允许服务以下链路：

Range / Draw / Location
-> Liquidity / Sweep / Inducement / Path
-> Displacement / MSS / FVG / Retest / Session
-> backtest evidence
-> pre-market plan
-> intraday unique focus or no-trade reason
-> journal / study-notes feedback

1. 结论

当前系统已经明显偏离最初目标。

最初目标应是：

基于《ICT交易全书》的规则顺序，帮助交易员在盘前、盘中、盘后完成结构判断、交易计划、候选确认、回测验证和复盘沉淀。

现在系统的问题是：

功能过多，盘中首屏无法直接回答“现在是否值得看、为什么、等什么、风险在哪里”。
Decision Assistant / archive / workflow / external context / digest / handoff 等长尾功能过度膨胀。
很多功能更像“系统运营面板”和“研发审计面板”，不是交易员实盘决策工具。
回测虽然已有底层能力，但没有成为产品主轴，导致策略盈利能力无法被交易员快速验证。
部分能力脱离《ICT交易全书》的核心顺序，变成工具堆叠。

因此下一阶段不应继续扩展新功能，而应进入“收缩、裁剪、回到书本主线”的阶段。

2. 重新确立唯一主线

唯一主线：

ICT 书本规则
-> 历史回测验证
-> 盘前交易计划
-> 盘中唯一候选/不交易理由
-> 盘后交易日志
-> Study Notes / Journal 回灌

任何功能如果不能服务这条链路，就不应出现在交易员主界面。

3. 《ICT交易全书》给出的系统核心

3.1 交易前置顺序

书中明确强调：

不是先找 FVG / OB / 信号。
应先定义 Range、Draw、Path、Time、Invalidation。
工具只是局部实现，不是交易系统本身。

系统应强制围绕以下顺序输出：

当前环境是否允许交易。
当前 Draw on Liquidity 是哪一侧。
当前价格处于什么位置。
当前时段是否值得参与。
是否出现 Sweep / MSS / FVG / Retest 这种完整确认链。
入场、止损、目标、失效条件是否清楚。
历史回测是否证明该 setup/session/symbol 有优势。

3.2 回测和日志是核心闭环

书中第 46-47 章强调：

Backtesting、Study Notes、Trading Journal 是同一闭环。
回测不是找历史安慰，而是识别规则边界。
回测至少要记录：
- 入场时段
- 入场等待耗时
- 交易完成耗时
- 入场后回撤
- 结果
- 模型是否遵守
个人执行框架不是工具清单，而是固定顺序。

因此，系统当前最该强化的是“策略回测产品化”，不是继续扩展 archive / digest / external context。

4. 功能分层裁剪

4.1 必须保留并强化

这些是主线能力：

行情 K 线与历史 candles
Session / 时间窗口
Swing / Range / Liquidity Pool
Sweep
Displacement
MSS / MSB
FVG
Bias / Draw on Liquidity
Trading Plan
Trade Plan Candidate
Invalidation
Target Plan：IRL / ERL / ADR / STD / liquidity target
Backtest / replay_no_lookahead
Trading Journal
Study Notes / Review
Trader Mode 的极简首屏

这些能力应继续围绕《ICT交易全书》重构表达。

4.2 应保留底层，但从交易员主界面隐藏

这些能力不是完全没用，但不应挤占实盘主界面：

runtime supervisor
unattended harness
maintenance summary
remote ops smoke
visual capture cleanup
alert delivery quality
operator digest
workflow archive
digest archive
handoff / resume queue
external context provider health

处理方式：

从交易员页面移除。
放入 System / Ops 或仅保留内部 API。
不作为实盘决策主流程。

4.3 应冻结或归档

这些功能已明显偏产品运营化，和当前“实盘交易分析辅助”主线关系弱：

external context surface history 长尾线
revisit queue / owner cadence / note-gap aging / resolution story 等长尾功能
workflow archive deep bridge / bundle export / handoff starter 的大量分支
digest profile / digest history / stale proof / SLA / recovery recommendation 长尾功能
template feedback tuning / guardrail decay / audit lane telemetry
archive baseline pin / long-range trend 的过细运营化视图

处理方式：

不继续开发。
从主导航隐藏。
已有代码先不物理删除，避免破坏依赖。
文档迁入 archive 或标记 deprecated。
等主线回测与极简 Trader Mode 稳定后，再做代码级删除。

4.4 暂不做或彻底延期

这些不是当前目标：

实盘下单
OKX submit / cancel / fill 实盘链路
semi-auto execution
real_live_ready 晋级
复杂多 agent 研究委员会扩展
TradingView MCP 深度控制
多通道告警运营化

当前系统只做：

只读实盘辅助分析 + 策略回测验证 + 交易计划/复盘闭环。

5. 交易员真正需要的页面结构

5.1 首页：Trader Cockpit

只显示：

今日是否适合使用系统
当前是否值得看
为什么不交易
唯一关注点
等什么确认
数据是否新鲜
回测优势是否通过

不显示：

archive
digest
workflow
provider health
long queue
owner trend
handoff status

5.2 第二页：Strategy Backtest

这是下一阶段最高优先级。

必须支持：

选择品种
选择周期
选择时间范围
选择 setup / candidate model
选择 session
设置手续费和滑点
启用 no-lookahead replay
输出：
- 样本数
- 总 R
- 胜率
- 期望 R
- profit factor
- 最大回撤
- 连续亏损
- 权益曲线
- 失败原因
- 哪些 session 有优势
- 哪些 setup 应禁用

5.3 第三页：Trading Plan

只看书本顺序：

Range
Draw on Liquidity
Bias
Session
Invalidation
Target Plan
No-trade conditions

5.4 第四页：Journal / Study Notes

只记录：

是否按模型做
是否提前入场
是否错过后追价
入场时段
入场等待
回撤
完成耗时
结果
复盘结论

5.5 第五页：System / Ops

把现在复杂的运维、archive、runtime、external context 都放这里。

默认不进入。

6. 下一步执行顺序

Step 1：冻结扩展

立即停止：

external context 长尾
archive 深水区
digest 长尾
handoff/queue 长尾
operator workflow 运营化

Step 2：导航裁剪

把左侧导航收敛为：

Trader Cockpit
Strategy Backtest
Trading Plan
Journal / Study Notes
System / Ops

其余全部隐藏到 System / Ops 或移出导航。

Step 3：回测产品化

基于现有：

scripts/run_backtest.py
src/services/backtest/backtest_service.py
src/services/backtest/replay.py
backtest_runs
backtest_results

补齐：

API
前端页面
策略结果摘要
曲线和样本表
回测质量门解释

状态更新（2026-05-20）：

已补 /trading/backtests 只读查询面。
已在 Strategy Backtest 页面展示最新已存回测、质量门、样本数、执行样本、总 R、期望 R、盈利因子、最大回撤、连续亏损、权益曲线、优势时段、失败原因、最近回测运行。
已补中文/英文前端文案，质量门阻塞原因不再直接暴露 snake_case 给交易员。
已完成本地完整单元测试、远端部署、远端 smoke、只读实盘分析 smoke、远端 backtest endpoint smoke 和浏览器页面审计。
样本表的逐笔明细仍可后续增强，但不阻塞 Step 3 作为交易员可读回测页面闭环。

Step 4：Trader Cockpit 重新压缩

Trader Cockpit 不再展示复杂系统状态。

只保留：

现在：Review / Observe / Do Not Use
原因：最多三条
等待：一个确认
风险：一个失效条件
回测：该 setup 是否有历史优势
边界：只读，不下单

状态更新（2026-05-21）：

Trader Cockpit 首屏已重新压缩为 Now / Reason / Wait / Risk / Historical Edge / Boundary 六项速读。
Trader Cockpit 刷新时读取 /trading/backtests 最新只读回测证据，并把质量门结果压缩成“历史优势是否足够”的一句话。
历史优势未通过或不可达时只提示继续观察 / 先看 Strategy Backtest，不生成买卖或下单指令。
保持 execution_allowed、decision_support_ready、real_live_ready、risk governor、trust bucket、operator confirmation protocol 不变。
已完成部署 smoke、remote ops smoke、remote backtest field smoke 与浏览器 QA；run_readonly_live_analysis_smoke.py 的最终 launch-readiness gate 仍被外部行情/新闻/只读账户 freshness 阻塞，原因是当前 OKX 代理连接被拒绝且直连超时。

Step 5：代码级删除

只有在 Step 2-4 稳定后，才开始删除代码。

删除前必须做：

依赖扫描
API 使用扫描
测试覆盖确认
远端 smoke
回滚点

7. 删除原则

不直接按“看起来没用”删除。

删除依据：

不服务书本主线。
不服务回测。
不服务交易计划。
不服务日志复盘。
不属于必要运维。
过去实际使用中没有价值。

符合 4 条以上即可进入删除候选。

8. 当前判断

系统没有完全失败，底层有不少有价值资产：

规则识别链条已经搭起来。
candidate / plan / target / invalidation 有基础。
backtest/replay 代码已经存在。
Trader Mode 方向是对的。

但产品层确实跑偏：

太多功能在回答“系统发生了什么”。
太少功能在回答“这个策略到底有没有优势”。
太少功能在回答“此刻交易员该不该看、等什么、不做什么”。

下一轮应停止继续补 UI 文案和复杂面板，直接进入：

回到《ICT交易全书》主线，裁剪导航，产品化 Strategy Backtest，并把 Trader Cockpit 压缩成极简交易员读数。

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