# AI_ICT 主线纠偏与功能裁剪方案 2026-05-20 v1

## 0. 硬性主线约束

本方案受 `docs/AI_ICT_硬性主线约束_必须遵循ICT交易全书_2026-05-21_v1.md` 约束。

后续所有裁剪、开发、验收和状态回写，必须严格遵循 `docs/ICT交易全书_出版终校版.md` 的主线。任何旧 backlog、旧增强计划、旧自动化切片或临时想法与该要求冲突时，以《ICT交易全书》主线为准。

交易员主界面只允许服务以下链路：

```text
Range / Draw / Location
-> Liquidity / Sweep / Inducement / Path
-> Displacement / MSS / FVG / Retest / Session
-> backtest evidence
-> pre-market plan
-> intraday unique focus or no-trade reason
-> journal / study-notes feedback
```

## 1. 结论

当前系统已经明显偏离最初目标。

最初目标应是：

> 基于《ICT交易全书》的规则顺序，帮助交易员在盘前、盘中、盘后完成结构判断、交易计划、候选确认、回测验证和复盘沉淀。

现在系统的问题是：

- 功能过多，盘中首屏无法直接回答“现在是否值得看、为什么、等什么、风险在哪里”。
- Decision Assistant / archive / workflow / external context / digest / handoff 等长尾功能过度膨胀。
- 很多功能更像“系统运营面板”和“研发审计面板”，不是交易员实盘决策工具。
- 回测虽然已有底层能力，但没有成为产品主轴，导致策略盈利能力无法被交易员快速验证。
- 部分能力脱离《ICT交易全书》的核心顺序，变成工具堆叠。

因此下一阶段不应继续扩展新功能，而应进入“收缩、裁剪、回到书本主线”的阶段。

## 2. 重新确立唯一主线

唯一主线：

```text
ICT 书本规则
-> 历史回测验证
-> 盘前交易计划
-> 盘中唯一候选/不交易理由
-> 盘后交易日志
-> Study Notes / Journal 回灌
```

任何功能如果不能服务这条链路，就不应出现在交易员主界面。

## 3. 《ICT交易全书》给出的系统核心

### 3.1 交易前置顺序

书中明确强调：

- 不是先找 FVG / OB / 信号。
- 应先定义 Range、Draw、Path、Time、Invalidation。
- 工具只是局部实现，不是交易系统本身。

系统应强制围绕以下顺序输出：

1. 当前环境是否允许交易。
2. 当前 Draw on Liquidity 是哪一侧。
3. 当前价格处于什么位置。
4. 当前时段是否值得参与。
5. 是否出现 Sweep / MSS / FVG / Retest 这种完整确认链。
6. 入场、止损、目标、失效条件是否清楚。
7. 历史回测是否证明该 setup/session/symbol 有优势。

### 3.2 回测和日志是核心闭环

书中第 46-47 章强调：

- Backtesting、Study Notes、Trading Journal 是同一闭环。
- 回测不是找历史安慰，而是识别规则边界。
- 回测至少要记录：
  - 入场时段
  - 入场等待耗时
  - 交易完成耗时
  - 入场后回撤
  - 结果
  - 模型是否遵守
- 个人执行框架不是工具清单，而是固定顺序。

因此，系统当前最该强化的是“策略回测产品化”，不是继续扩展 archive / digest / external context。

## 4. 功能分层裁剪

### 4.1 必须保留并强化

这些是主线能力：

- 行情 K 线与历史 candles
- Session / 时间窗口
- Swing / Range / Liquidity Pool
- Sweep
- Displacement
- MSS / MSB
- FVG
- Bias / Draw on Liquidity
- Trading Plan
- Trade Plan Candidate
- Invalidation
- Target Plan：IRL / ERL / ADR / STD / liquidity target
- Backtest / replay_no_lookahead
- Trading Journal
- Study Notes / Review
- Trader Mode 的极简首屏

这些能力应继续围绕《ICT交易全书》重构表达。

### 4.2 应保留底层，但从交易员主界面隐藏

这些能力不是完全没用，但不应挤占实盘主界面：

- runtime supervisor
- unattended harness
- maintenance summary
- remote ops smoke
- visual capture cleanup
- alert delivery quality
- operator digest
- workflow archive
- digest archive
- handoff / resume queue
- external context provider health

处理方式：

- 从交易员页面移除。
- 放入 `System / Ops` 或仅保留内部 API。
- 不作为实盘决策主流程。

### 4.3 应冻结或归档

这些功能已明显偏产品运营化，和当前“实盘交易分析辅助”主线关系弱：

- external context surface history 长尾线
- revisit queue / owner cadence / note-gap aging / resolution story 等长尾功能
- workflow archive deep bridge / bundle export / handoff starter 的大量分支
- digest profile / digest history / stale proof / SLA / recovery recommendation 长尾功能
- template feedback tuning / guardrail decay / audit lane telemetry
- archive baseline pin / long-range trend 的过细运营化视图

处理方式：

- 不继续开发。
- 从主导航隐藏。
- 已有代码先不物理删除，避免破坏依赖。
- 文档迁入 archive 或标记 deprecated。
- 等主线回测与极简 Trader Mode 稳定后，再做代码级删除。

### 4.4 暂不做或彻底延期

这些不是当前目标：

- 实盘下单
- OKX submit / cancel / fill 实盘链路
- semi-auto execution
- real_live_ready 晋级
- 复杂多 agent 研究委员会扩展
- TradingView MCP 深度控制
- 多通道告警运营化

当前系统只做：

> 只读实盘辅助分析 + 策略回测验证 + 交易计划/复盘闭环。

## 5. 交易员真正需要的页面结构

### 5.1 首页：Trader Cockpit

只显示：

- 今日是否适合使用系统
- 当前是否值得看
- 为什么不交易
- 唯一关注点
- 等什么确认
- 数据是否新鲜
- 回测优势是否通过

不显示：

- archive
- digest
- workflow
- provider health
- long queue
- owner trend
- handoff status

### 5.2 第二页：Strategy Backtest

这是下一阶段最高优先级。

必须支持：

- 选择品种
- 选择周期
- 选择时间范围
- 选择 setup / candidate model
- 选择 session
- 设置手续费和滑点
- 启用 no-lookahead replay
- 输出：
  - 样本数
  - 总 R
  - 胜率
  - 期望 R
  - profit factor
  - 最大回撤
  - 连续亏损
  - 权益曲线
  - 失败原因
  - 哪些 session 有优势
  - 哪些 setup 应禁用

### 5.3 第三页：Trading Plan

只看书本顺序：

- Range
- Draw on Liquidity
- Bias
- Session
- Invalidation
- Target Plan
- No-trade conditions

### 5.4 第四页：Journal / Study Notes

只记录：

- 是否按模型做
- 是否提前入场
- 是否错过后追价
- 入场时段
- 入场等待
- 回撤
- 完成耗时
- 结果
- 复盘结论

### 5.5 第五页：System / Ops

把现在复杂的运维、archive、runtime、external context 都放这里。

默认不进入。

## 6. 下一步执行顺序

### Step 1：冻结扩展

立即停止：

- external context 长尾
- archive 深水区
- digest 长尾
- handoff/queue 长尾
- operator workflow 运营化

### Step 2：导航裁剪

把左侧导航收敛为：

1. Trader Cockpit
2. Strategy Backtest
3. Trading Plan
4. Journal / Study Notes
5. System / Ops

其余全部隐藏到 System / Ops 或移出导航。

### Step 3：回测产品化

基于现有：

- `scripts/run_backtest.py`
- `src/services/backtest/backtest_service.py`
- `src/services/backtest/replay.py`
- `backtest_runs`
- `backtest_results`

补齐：

- API
- 前端页面
- 策略结果摘要
- 曲线和样本表
- 回测质量门解释

状态更新（2026-05-20）：

- [x] 已补 `/trading/backtests` 只读查询面。
- [x] 已在 `Strategy Backtest` 页面展示最新已存回测、质量门、样本数、执行样本、总 R、期望 R、盈利因子、最大回撤、连续亏损、权益曲线、优势时段、失败原因、最近回测运行。
- [x] 已补中文/英文前端文案，质量门阻塞原因不再直接暴露 snake_case 给交易员。
- [x] 已完成本地完整单元测试、远端部署、远端 smoke、只读实盘分析 smoke、远端 backtest endpoint smoke 和浏览器页面审计。
- [ ] 样本表的逐笔明细仍可后续增强，但不阻塞 Step 3 作为交易员可读回测页面闭环。

### Step 4：Trader Cockpit 重新压缩

Trader Cockpit 不再展示复杂系统状态。

只保留：

```text
现在：Review / Observe / Do Not Use
原因：最多三条
等待：一个确认
风险：一个失效条件
回测：该 setup 是否有历史优势
边界：只读，不下单
```

状态更新（2026-05-21）：

- [x] Trader Cockpit 首屏已重新压缩为 `Now / Reason / Wait / Risk / Historical Edge / Boundary` 六项速读。
- [x] Trader Cockpit 刷新时读取 `/trading/backtests` 最新只读回测证据，并把质量门结果压缩成“历史优势是否足够”的一句话。
- [x] 历史优势未通过或不可达时只提示继续观察 / 先看 Strategy Backtest，不生成买卖或下单指令。
- [x] 保持 `execution_allowed`、`decision_support_ready`、`real_live_ready`、risk governor、trust bucket、operator confirmation protocol 不变。
- [x] 已完成部署 smoke、remote ops smoke、remote backtest field smoke 与浏览器 QA；`run_readonly_live_analysis_smoke.py` 的最终 launch-readiness gate 仍被外部行情/新闻/只读账户 freshness 阻塞，原因是当前 OKX 代理连接被拒绝且直连超时。

### Step 5：代码级删除

只有在 Step 2-4 稳定后，才开始删除代码。

删除前必须做：

- 依赖扫描
- API 使用扫描
- 测试覆盖确认
- 远端 smoke
- 回滚点

## 7. 删除原则

不直接按“看起来没用”删除。

删除依据：

1. 不服务书本主线。
2. 不服务回测。
3. 不服务交易计划。
4. 不服务日志复盘。
5. 不属于必要运维。
6. 过去实际使用中没有价值。

符合 4 条以上即可进入删除候选。

## 8. 当前判断

系统没有完全失败，底层有不少有价值资产：

- 规则识别链条已经搭起来。
- candidate / plan / target / invalidation 有基础。
- backtest/replay 代码已经存在。
- Trader Mode 方向是对的。

但产品层确实跑偏：

- 太多功能在回答“系统发生了什么”。
- 太少功能在回答“这个策略到底有没有优势”。
- 太少功能在回答“此刻交易员该不该看、等什么、不做什么”。

下一轮应停止继续补 UI 文案和复杂面板，直接进入：

> 回到《ICT交易全书》主线，裁剪导航，产品化 Strategy Backtest，并把 Trader Cockpit 压缩成极简交易员读数。